Certamente o setor turístico menos conhecido da Costa del Sol. Contudo o turismo cultural na Costa del Sol tem muito que ensinar a seus visitantes. Málaga é uma cidade rica em cultura e em monumentos, já que passaram por essa província numerosas civilizações: fenícios, árabes, romanos, cartagineses...os monumentos mais importantantes da capital malaguenha são:
A Jazida do Cerro del Villar foi a primeira ocupação fenícia na costa ocidental malaguenha. Situado a 8 km de Málaga capital. O Teatro Romano, situado aos pés da Alcazaba e descoberto em 1951, data da época de Agusto. A Alcazaba, monumento medieval islâmico, atualmente é sede do museu Arqueológico Provincial.O Castelo de Gibralfaro, fortaleza islâmica construída no século XV para proteger Alcazaba.
Da época da reconquista de Andaluzia podemos visitar a Catedral de la Encarnación, fundada pelos Reis Católicos, erigida sobre a Mesquita Mayor. Desta mesma época a Igreja de Santiago, uma das mais antigas de Málaga, fundada em 1490, também edificada sobre uma antiga mesquita. O Palácio de Buenavista, do século XVI, está situado no casco antigo e alberga o Museu Picasso. A Praça de La Merced, onde se eleva um obelisco que comemora o fuzilamento do General Torrijos. A Praça de Touros de La Malagueta, obra neo-mudéjar de 1875 com capacidade para 14.000 pessoas. O Monumento ao Marquês de Larios, do escultor Mariano Benlliure, foi erigido em finais do século XIX e situa-se na entrada da cêntrica calle Larios. Da história recente, a Casa de Pablo Ruiz Picaso, atualmente sede da Fundação Pablo Ruiz Picaso, museu, biblioteca e lugar de celebração de atos culturais. Picasso conta, além disso, com uma escultura no centro dos Jardins de Picasso.
Na Costa do Sol Ocidental destaca-se o Conjunto Histórico de Casares que contém o Castelo árabe, o casco velho, a Igreja de la Encarnación e do Convento dos Capuchinos, as Covas de Ballesteros e a Hedionda, necrópole neolítica, a Torre de la Sal e a Casa Natal de Blas Infante, também o Conjunto Histórico de Mijas que conta com monumentos como a Ermita de San Sebastián, a Paróquia de la Imaculada Concepción, a Ermita de la Virgen de la Peña, as muralhas árabes e a Praça de Touros.
